MACD 트레이딩 전략 및 백테스팅 결과에 대한 최종 가이드

### MACD에 대한 궁극적인 가이드: 전략, 테스트 및 최적의 설정
* 📚 이동평균 수렴 다이버전스(MACD)에 대해 일주일간 집중적으로 연구한 결과, **이 인기 트레이딩 지표에 대한 초기 지식 이상의 많은 통찰력**을 발견했습니다.
* 🎥 저는 수많은 동영상을 시청하고 수많은 기사를 읽으며 팁과 요령을 알아냈고, 궁극적으로 **과거 시장 데이터로 MACD를 백 테스트**하여 그 효과를 검증했습니다.
* 🔍 1970년대 제럴드 아펠이 개발한 MACD는 **MACD 선, 신호선, 히스토그램, 영점선의 네 가지 주요 구성 요소**로 이루어져 있으며 지수이동평균의 기본 설정은 **12일과 26일**입니다.
* 📈 저는 **MACD 선이 신호선 위로 교차할 때 매수**, **다이버전스를 사용하여 시장 모멘텀 예측**, **극단적인 MACD 수치에서 트레이딩**, **MACD를 추세 필터로 사용하는 등 네 가지 일반적인 MACD 전략**을 테스트했습니다.
* 💡 그러나 다이버전스 전략은 주관적이기 때문에 제거했고, **MACD는 신호가 약해져도 상승 또는 하락 모멘텀이 지속**될 수 있기 때문에 시장 움직임을 정확하게 예측하지 못하는 경우가 많다는 것을 알게 되었습니다.
* 📊 테스트 결과, **MACD 크로스오버 전략은 S&P 500에서 상당히 좋은 성과**를 보였지만, 극단적인 수치 전략은 **높은 모멘텀이 추가 모멘텀**으로 이어지는 경우가 많다는 것을 보여주었습니다.
* 🔧 백테스트를 기반으로 한 MACD의 최적 설정은 **일봉의 경우 2, 60, 2, 주봉의 경우 30, 57, 27**로 단순 매수 후 보유 전략보다 더 나은 수익률을 내는 것으로 나타났습니다.
* 📉 궁극적으로 MACD는 유용한 도구이지만 성공적인 트레이딩을 위해서는 **다른 지표 및 전략과 함께 사용**해야 하며, 향후 동영상에서 **다른 지표에 대해서도 살펴볼 계획**입니다.

MACD 지표는 트레이딩 전략을 향상시킬 수 있지만, 성공 여부에 전적으로 의존해서는 안 됩니다.

I Tested The MACD - Does It Actually Make Money?

Dedicating my time to giving you the best value possible. My one and only goal is to make you a better trader. Simple as that.

Enjoy!


TradingLab

MACD 지표에 대한 광범위한 연구가 수행되었습니다.

MACD에 대해 알아보기 위해 수백 개의 동영상과 기사를 검토했습니다.

백테스팅을 통해 MACD의 효과와 최적의 설정을 평가했습니다.

이 동영상은 MACD에 대한 종합적인 가이드를 제공하는 것을 목표로 합니다.

MACD(이동평균 수렴 다이버전스)에 대한 설명, 생성자 및 목적에 대해 설명합니다.

MACD의 네 가지 주요 구성 요소인 MACD 선, 신호선, 히스토그램, 영점선에 대한 설명입니다.

시장 움직임을 예측하기 위해 다양한 MACD 전략을 테스트했습니다.

청중의 의견을 바탕으로 네 가지 공통 전략이 선정되었습니다.

각 전략은 실제 시장 데이터를 기반으로 설명되고 테스트됩니다.

전략 1: MACD 선이 신호선 위로 교차하면 매수하고(히스토그램이 녹색으로 변함), 아래로 교차하면 매도합니다(히스토그램이 빨간색으로 변함).

전략 2: 시장 반전을 예측하기 위해 다이버전스(가격은 고점/저점을 높게 만들지만 MACD는 그렇지 않음)를 파악하세요.

전략 3: 모멘텀 변화를 예측하기 위해 극단적인 MACD 최고점(고점 또는 저점)을 기준으로 트레이딩하세요.

전략 4: MACD를 추세 필터로 사용하세요(더 높은 기간의 MACD 히스토그램은 추세 방향을 나타냅니다).

MACD가 항상 효과적으로 작동하지 않을 수 있는 이유에 대해 논의합니다.

전략 1에 대한 비판: 모멘텀 약화가 반드시 추세 반전을 의미하지는 않습니다.

전략 2의 비판: 차이를 식별하는 주관성.

전략 3의 비판: 극단은 더 극단적으로 변할 수 있으며, 고/저 히스토그램이 반전을 보장하지 않습니다.

전략 4: MACD를 추세 필터로 사용, 200 EMA와 비교.

통계 데이터를 이용한 MACD 전략의 객관적 평가.

주관성과 백테스팅의 어려움으로 인해 다이버전스 전략 제외.

트렌드 필터 전략은 독립형 전략이 아니므로 제외합니다.

S&P 500, 금, 미국 달러 지수에 대한 나머지 전략(MACD 크로스오버, 극단적 MACD 수치)을 테스트합니다.

백 테스트에 사용되는 일일 시간 프레임입니다.

매수 및 보유와 비교한 S&P 500에 대한 MACD 크로스오버 전략의 결과.

금 및 미국 달러 지수에 대한 MACD 크로스오버 전략의 매수 및 보유 대비 결과.

S&P 500, 금, 미국 달러 지수에 대한 극단적 MACD 판독 전략의 결과.

S&P 500 백테스트를 통해 최적의 MACD 설정을 결정합니다.

다른 시장과 자산에 대한 백테스팅 결과는 Discord에서 확인할 수 있습니다.

최적의 설정을 백테스트하는 데 사용되는 일별 및 주별 기간입니다.

진입 및 청산 규칙: 히스토그램이 양수일 때 매수, 음수일 때 매도.

다양한 설정 조합을 테스트합니다(빠른/느린 길이 및 신호 평활화의 경우 2-60).

일별 최적 설정: 2, 60, 2; 연간 평균 수익률 9.41%.

주간 기간에 대한 최적 설정: 30, 57, 27; 수익률 6.12%.

MACD는 유용한 지표이지만 트레이딩 성공을 보장하는 공식은 아닙니다.

MACD는 다른 보조지표 및 트레이딩 기법과 함께 사용해야 합니다.

다른 지표에 대한 동영상 시리즈를 제안합니다.

Discord 및 백테스팅 튜토리얼 링크.