마찬가지로 제가 수도 없이 진행했던 일명 100 테스팅 또한 과거 데이터를 넣어 돌려봤을 때는 분명 수익이 낮지만 실전에서는 수익이 나지 않았습니다.

[음악] 안녕하세요 우후 스토리입니다. 좁은 시간까지 야 2편에 걸쳐서 자동매매에 대한 기본적인 설명과 프로그램이 돌아가는 구조 그리고

프로그램을 사용하지 않고 프로그램을 사용하는 것처럼 매매를 할 수 있는 방법에 대해 알아봤어요. 이번 시간에는 제가 자동 매매를 그렇게 열심히 만들고

지금은 왜 사용하지 않고 있는지를 제가 프로그램을 만들었던 계기부터 영상 후반부에는 제가 실제 매매했던 데이터를 가지고 시장을 정말 예측할

수 없는 곳이구나라는 것을 깨닫게 된 과정까지 말씀해 드리겠습니다. 먼저 첫 번째 영상에서 말씀드렸다시피 저는 컴퓨터공학과가 아닌 공대를

나온 비전공자이고 프로그램을 처음부터 배워야 1년간의 시간을 들여 완성했습니다. 제가 처음 프로그램 개발을 마음 먹으며 생각한 저의 결과물은

역사는 계속 반복이 되는데 과거의 데이터를 자동으로 분석하고 그 결과를 알파고처럼 단 1%라도 수익이 날 확률이 높은 매매를 하는 프로그램을 만들자라는 것이었습니다. 특히 요즘 인공지능과 딥러닝이 굉장히 핫한데 소위 말하는 기계 학습과

결합시킨다면 일정 시간이 지난 후엔 자동으로 점점 나은 프로그램이 되어 나라는 직접 매매를 하지 않더라도 꾸준히 수익을 낼 수 있지 않을까 하는

생각이 출발점이었습니다. 하지만 실제 프로그램을 만들어 보니 많은 현실의 벽에 부딪혔습니다. 거래를 하다 보니 애초에 제가 시작을 하게 된 계기, 어떤 과거의 데이터로

미래를 예측한다라는 전제부터가 잘못되어 있다는 거죠. 시장은 끊임없이 변화하는데 과거의 수익이 났던 방법으로

이렇게 흘러갈 것이다라는 예측을 할 수 있어도 실제 돈을 가지고 매매를 하다 보니 조금씩 과거와는 다른 모습으로 흘러가는 것을 확인할 수

있었습니다 마치 이것은 차트 분석과 드림핵 상품 한 것 같습니다 차트 분석은 기본적으로 과거 데이터를 기반으로 진행을 합니다

추세선을 그리고 지지선 저항선 황금 선 버린 야 정말 다양하고도 무궁무진한 고 지표를 활용하여 미래를 예측하지요

유튜브에 수도 없이 많이 존재하는 차트 mm 의 강의를 보신 분들은 그 강사가 이 세상의 어떤 그래프를 가져와도 이 법칙에서 절대 벗어나지 않는다 라고

하며 열변을 토하는 영상을 한번 쯤은 시청 하셨을 겁니다 그렇게 과거 데이터를 가지고 단 하나의 예외 사람도 없이 적용이 되는

것을 보면 실전 매매에 따라 해보려 하지만 실제로 수익이 잘 나지 않죠 물론 잘못 분석을 했을 수도 있지만 시장이 과거와 다르게 조금씩 변화하고

있다는 것을 이야기하는 반증이기도 합니다 하지만 오늘의 그래프가 시간이 지나고 과거의 데이터가 된다면 다시 그 차트 분석이 들어맞게 됩니다

그 이유는 분석을 하기 나름이기 때문이에요. 일본 데이터로 분석을 하다가 법칙에 맞지 않으면 뭘 범위로 보고

21선으로 분석을 하다 막히면 51, 71, 77일 이렇게 분석이 될 때까지 마음대로 순정을 하며 분석을 할 수

있기 때문이죠. 마찬가지로 제가 수도 없이 진행했어요. 1명 맥 테스팅 또한 과거 데이터들이 들어오는 분명 수익이 낮지만 실전에서는

수익이 나지 않았습니다. 일례로 1997년 IMF, 2007년 리먼브라더스 사태를 겪어 오며 우리는 어떤 생각을 했었나요?

10년마다 크게 경제 위기가 온다라는 예측을 할 수 있었죠. 그럼 2017년에는 어땠나요? 경제위기는 커녕 코스피는

수년간 갇혀 있던 일명 지옥의 박스권 구간에서 벗어나 솟았죠. 한 가지 사례만 더 보고 하겠습니다.

바로 며칠 전의 이야기입니다. 제가 저번 딸의 올렸던 웰스 사태 때와 지금 코로나 사태 초기 비교 영상을 올렸던 것을 기억하시나요?

저는 메르스 당시 진원 생명과학을 매수했었고 큰 손실을 보았습니다. 제가 매수했었던 타이밍이 언제였죠?

바로 첫 사망자가 나온 이후에 매수를 했었죠. 메르스 사태 때에는 첫 사망자가 나온 이후에요.

겉잡을 수 없는 병원 강연과 치사율 30%라는 말도 안 되는 지 사유를 보이며 수많은 환자들이 사망했지만 주가는 곤두박질쳤습니다.

이번 코로나 사태 때에 며칠 전 첫 사망자가 나오게 되었죠. 저는 첫 사망자가 나온 이후 시장의 어떻게 반응할지 궁금했습니다.

이번에는 메르스 때와는 정반대의 결과가 나왔더라구요. 만약 제가 엘에스 사태 때의 차트를 이용하여 이번 장에서 매매를 했었다면 큰 손실을 보게 되었을 거예요.

이처럼 과거의 데이터를 보면 미래를 알 수 있을 것 같으면서도, 의외로 조금씩 달라지는데요. 이런 불확실성이 생각보다 너무 심하다는 것을

깨닫고 자동매매를 잠시 멀리하게 되었습니다. 제가 현재 직업이 나름 연구인데, 우연찮은 기회로 관련 교수님과 컨택할

일할 기회가 있었는데요. 그때 한 분이 어쩌다 물었습니다. 제가 생각하는 프로그램을 구현할 수 있는지. 그때 그 교수님의 제 대답은

거의 불가능에 가깝다였습니다. 주가 데이터는 단지 숫자가 변동하는 것을 기록한 것이기 때문에, 그 안에서 유의미한 상관관계를 가진 데이터를 찾기가 힘들기 때문이라고 이유를 설명

하시는데, 그때가 마침 한창 데이터 분석을 하던 지쳤을 때였고, 그 분야의 전문가가 어렵다는 답변을 하여 그 이후로 프로그램을 돌리지 않고 있습니다.

그럼 지금부터 제가 매매했던 데이터를 가지고 한번 이야기를 해볼게요. 저는 프로그램을 만들면서 이것저것 시도는 많이 해봤지만

최종적으로 저의 매매는 시초 꽈당 매매를 메인으로 하는 프로그램을 만들어 썼습니다. 그 이유는 앞서 말씀드린 불확실성이 너무 심했고 특히 우리 코스피 코스닥

은 생각해야만 하는 시장 상황들이 더욱 다양했습니다. 매수했던 종목을 팔지 않고 다음날 기다리는데

밤 4시에 트럼프가 트위터를 올리는지 북한에서 미사일을 발사할지 하는 예상이 불가능한 변수가 너무나도 많았기 때문이죠.

이런 악재가 발생한 이후에 장은 기본적으로 큰 하락으로 시작을 하게 되는데 그렇게 되면 시초가의 시장 가격을 못 잡아서 손실을 입게

되더라구요. 그래서 제가 생각한 매매 법은 시초가의 급상승하는 종목으로 올라타 짧게 먹고 내리는 전략입니다.

요즘 코로나 때 매장이 굉장히 안 좋죠. 기존의 폐렴 관련 주를 가치투자 하셨던 분은 과연 몇 분이나 있을까요?

그 분들을 제외하고 다른 종목에 투자하셨던 분들은 굉장히 힘든 장을 겪고 계실 텐데

반대로 어떤 하락장에서도 상승을 하고 수급이 몰리는 종목이 있다는 것에서 전략을 짜기 시작했습니다. 이런 방식으로 매매를 한다면 시장 상황에 전혀

구애를 받지 않고 꾸준한 수익을 낼 수 있지 않을까 하는 판단으로 요 저희 프로그램에 넣은 기능은 조건식 자동 편입 기능과 조건식 필터링

스타 멜로스 트레일링 스탑 오나 임에도 분할매수 등인데요. 여기서 보면 제가 1년을 들여 만들었다는 프로그램인데

HTS에서 제공하는 기능의 어 피스 타죠. 저는 저 조건식 필터링 기능을 하나 더 추가하려고 프로그램을 직접

만들었는데 다 만들고 나니 잘 돌아가지도 않더라구요. 굳이 프로그램을 구매하고 만들 필요가 없다고 2장 영상에서 이야기해 드린 이유가 이렇게 사용하는 기능이 몇 가지가

없기 때문이에요 그럼 제가 생각했던 알고리즘을 한번 자세히 설명해 보겠습니다 먼저 조건

식으로 불타는 종목을 검출하고 검출 지점에 눌림목 부분에 매수 주문을 넣습니다 그렇게 눌림목 까지 주가가 내려온 후 즉시 로스 컷이 자동 설정되고

상승할 시 최대 4차까지 분할 매도를 진행합니다 그런데 끝없이 상승하는 종목의 수익도 먹기 위해 마지막 4차는 트레일링

스탑을 적용하여 최대한의 상승 분까지 얻으려는 전략이었는데요 이론상 정말 완벽한 시나리오죠

이건 실제 저희 발음대로 이루어진 매매 데이터입니다 포착이 온 올림 점에서 매수하고 로스 컷 지점이 설정된 가 동시에 두 날

매도를 하고 마지막 매도는 트레일링 스탑이 적용되어 익절을 한 모습입니다 이후에 데이터를 보면 트레일링 스탑을 하지 않고 그냥 가지고 있었다면

더 큰 수익을 낼 수도 있었겠지만 저의 알고리즘 상에서는 그 이후에 수익을 포기한 대신 리스크를 줄이는 선택을 했습니다. 다음 데이터는 제가 생각했던 가장

이상적인 로스커트 스입니다. 조건식의 상승하기 전 포착을 할 수도 있지만 그렇지 않은 경우에는 상승을 하며 포착이 되는데 그 아래에 매수 주문을 넣었던 것이 주가가

떨어지면 체결이 되고 그대로 쭉 떨어지는 경우에 손실을 방지하기 위해 로스컷에서 자동으로 매도가 나가도록 하는 모습입니다.

이렇게 되면 손실을 최소화할 수 있게 되겠죠. 이렇게만 매매가 되었다면 얼마나 좋았을까요?

모든 종목이 떨어지면 칼 손절을 진행하고 3승 하는 것은 꾸준히 분할 매도를 하다가

본절 이상에서 익절이라는 것이 가능했다면 아마 전 이 영상을 만들고 있지 않겠죠. 지금쯤 아마 해외 휴양지에서 놀고 있지 않을까 싶은데요.

그럼 지금부터 왜 그렇게 되지 못했는지 보여드리겠습니다. 첫 번째 로스 컷을 찍고 상승하는 경우입니다. 제가 매매하는 방식이 변동성이 큰 종목을 다루다 보니

로스 컷을 찍고 끝없이 상승을 하는 종목이 꽤 있더라구요. 이런 종목을 수익 내기 위해 루스 컷을 더 낮게 설정하면 끝없이

하락하는 종목에서 더 큰 손실이 있게 되는데 그 최적점을 찾지 못했습니다. 두 번째 눌림 없이 상승을 하는 경우입니다.

제가 아까 종목의 포착된 이후 눌림목에서 매수를 한다고 말씀드렸었는데 원래는 포착 지점에서 시장가 매수를 했었습니다.

하지만 이렇게 큰 변동성을 가진 시초가 매매에서 거의 대부분의 종목이 꿈틀대며 올라가기에 추가한 교관인데요. 이 조건을 넣지 않으면 너무 쉽게

로스 컷이 나고 넣으면 매수하지도 못하고 날아가는 종목들이 넘쳐났습니다. 세 번째는 제가 알고리즘 생성의 이미 날아간 종목은 없다라는 생각으로

3% 이상 상승 시 RC 매수 취소를 하는 알고리즘을 추가했습니다. 또한 날아간 종목들은 그대로 상승하는 종목들이 많기 때문에 매수 주문을 걸어

놓으면 다른 종목을 구매할 돈이 부족해지게 되는데요. 그렇게 날아가버린 종목도 다시 내려와 눌리고 재상승하는 종목들도 다수

있었습니다. 이런 종목을 보면 매수 취소를 발동시키지 말았어야 했나 하는 생각이 많이 들더라구요. 그리고 제 알고리즘의 가장 큰 문제점이 어떤 최고점 매수입니다.

이건 조건 자체의 문제라고도 볼 수 있는데, 급상승을 하는 종목 위주로 포착을 하다 보니 최고점에서 매수하는 일이 잦았습니다.

최고점에서 매수를 하면 바로 그 다음 하락할 때 로스컷이 나버리는 구조로 약 2% 의 손실을 보는데 5초도 걸리지 않는 매매를 자주 하게

되었는데요. 이런 종목을 걸러낼 방법이 없더라구요. 사람이 매매를 할 때에도 상승하는데 어디까지 상승을 할지 모르는 것처럼

사람도 못하는 걸 컴퓨터 알고리즘 상으로 구현하는 것이 굉장히 힘들었습니다. 마지막으로 저처럼 자동 단타 매매를 운영하시는 많은 분들의 가장 큰

고민은 수수료와 세금입니다. 하루에 거래를 손에 꼽을 횟수를 진행하는 일반 직장인이라면 수수료가 큰 문제가 되지 않는데

하루에 수십, 수백 번을 알아서 거래하는 자동매매에서는 수수료와 세금이 엄청 큰 부분을 차지하더라고요.

잦은 거래로 인해 하루하루 손실 비율은 크지 않지만 엄청난 회전율로 적은 손실률이 있더라도 투자금 대비 큰 손실로 이루어지게 되었습니다.

저의 투자금 2000만 원이었을 때 하루가 끝나고 나면 컴퓨터에서 자동으로 4000만 원 어치를 거래했는데

그렇게 되면 1%만 손실을 보았어도 제 원래 투자금 대비로는 4%의 손실을 본 것이 됩니다. 그렇게 되면

하루 손실 그렇게 40만 원 지겠죠 이런 문제점들을 해결하기 위해 퇴근 후 분석하고 알고리즘을 수정하기를 한두 달 정도 했었는데

수익을 내기가 참 힘들더라구요 그래서 포기를 하고 손을 놓게 되었습니다 자동매매 이렇게 프로그램을 만들고 정말 미세한 부분까지 조정을 해 가며

수익을 내 보려 했지만 수익을 내는 것이 정말 힘들었습니다 하지만 이렇게 미세한 컨트롤을 하더라도 수익을 내기 힘든데

상향 프로그램에서는 수익을 내는 것이 쉬울까요? 전 그렇지 않다고 생각합니다 자동 매매로 수익을 내기란 정말 힘듭니다

그게 쉬웠으면 대부분의 사람들이 자동 매매를 하기 위해 코딩부터 배우고 있을 거예요 하지만 일반 사람들은 자동매매라는 것을 별로 관심이 없죠

그러나 저는 다시 한번 말씀드리지만 자동매매의 가능성은 무궁무진하다고 생각하는 사람 중 하나입니다

아직까지도 충분히 수익을 낼 수 있다고 믿고 있는데 언젠가는 프로그램을 업데이트하여 수익을 내는 날이 오기를 바라고 있습니다

오늘은 이렇게 자동매매 마지막 시간으로서 자동매매가 생각만큼 쉬운 것이 아니라는 것을 보여 드리려 했는데 잘

전달이 되었을지는 모르겠네요 주제 자체도 많은 분들이 궁금해 하실 내용은 아닐 거라 생각했지만 그래도

끝까지 봐 주시는 구독자 분들이 계시죠 더 힘이 났던 것 같습니다 이번 영상에서도 궁금한 점 있으시면 댓글로

남겨주세요 제가 아는 한 아니 모르면 찾아서라도 답변 해드리겠습니다 그럼 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다

후회 없는 그날까지 무브 스토리 얻습니다 감사합니다 가시기 전에 좋아요와 구독 또 눌러 주시면 정말

자동매매 프로그램을 완성했지만 사용을 포기한 이유

흑우스토리

자동매매 프로그램 개발 배경 및 어려움

자동매매 프로그램 개발 이유와 현재 사용하지 않는 이유 설명

비전공자로서 1년간의 개발 과정과 초기 목표(과거 데이터 분석 기반 수익률 높은 매매)

과거 데이터 기반 미래 예측의 한계 인지

차트 분석의 한계점(과거 데이터 기반의 예측 불확실성)

백테스팅 결과와 실전 매매 결과의 차이점 강조

과거 데이터 기반 예측의 실패 사례

IMF, 리먼브라더스 사태 등 과거 경제 위기 사례를 통한 예측의 불확실성 제시

메르스 사태와 코로나 사태 초기 시장 반응 비교 분석

시장의 불확실성으로 인한 자동매매 중단 결정

개발된 자동매매 프로그램 전략 및 구체적 기능

시초가 급등 종목 매매 전략 채택 이유(시장 불확실성)

시장 상황에 구애받지 않는 꾸준한 수익을 위한 전략

프로그램 기능: 조건식 자동 편입, 조건식 필터링, 트레일링 스탑, 분할매수 등

알고리즘 설명: 조건식 종목 검출, 눌림목 매수, 로스컷 설정, 분할매도, 트레일링 스탑 적용

로스컷 이후 급등 종목 발생으로 인한 손실

눌림목 없이 급등하는 종목에 대한 대응 실패

3% 이상 상승 시 매수 취소 알고리즘의 문제점

자동매매의 어려움과 수익 창출의 어려움 강조

자동매매에 대한 일반인의 관심 부족 언급

자동매매의 가능성과 미래에 대한 긍정적 전망